TY  - BOOK
AU  - Le Gall,J.F.
TI  - Brownian motion, martingales, and stochastic calculus
T2  - Graduate texts in mathematics,
SN  - 9783319310893
U1  - 519.233 23
PY  - 2016///
CY  - Switzerland :
PB  - Springer,
KW  - Procesos de movimiento Browniano
KW  - Martingales (Matemáticas)
KW  - Química
KW  - Bótanica
N1  - Incluye referencias bibliográficas e índice; Gaussian variables and Gaussian processes -- Brownian motion -- Filtrations and martingales -- Continuous semimartingales -- Stochastic integration -- General theory of Markov processes -- Brownian motion and partial differential equations -- Stochastic differential equations -- Local times -- The monotone class lemma -- Discrete martingales -- References
N2  - Este libro ofrece una presentación rigurosa y autónoma de la integración estocástica y el cálculo estocástico dentro del marco general de semimartingales continuos. Las principales herramientas del cálculo estocástico, incluida la fórmula de It, el teorema de detención opcional y el teorema de Girsanov, se tratan en detalle junto con muchos ejemplos ilustrativos. El libro también contiene una introducción a los procesos de Markov, con aplicaciones a soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas y a conexiones entre el movimiento browniano y las ecuaciones diferenciales parciales. La teoría de los tiempos locales de semimartingales se discute en el último capítulo
UR  - https://drive.google.com/file/d/1RYdaJ9gquEJSUAwXQwaKib8LWhYj1f1K/view?usp=sharing
ER  -